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北京银行强化风险管理提升核心竞争力 打造最稳健商业银行

作者:简宁

来源:华夏时报

发布时间:2017-9-8 17:49:28

摘要: 上市10年来,北京银行致力于将风险管理打造成为北京银行的核心竞争力,坚持审慎稳健发展战略,坚守风险底线的信念,坚定战胜困难的信心,为投资者们打造一个最稳健的北京银行而努力前行。

北京银行强化风险管理提升核心竞争力  打造最稳健商业银行

本报记者 简宁 北京报道

防范化解金融风险,特别是防止发生系统性金融风险,是金融工作的永恒主题。成立21年来,北京银行积极推动风险管理与银行事业同步发展,实现了从系统化到体系化,再到全流程管理的3次提升,建立起以总分支三级构架、信贷业务“六集中”为核心框架,对各类风险全方位聚焦、全流程覆盖的全面风险管理体系。

尤其值得一提的是,北京银行在国内银行业中率先启动了先进的综合信贷管理系统,成立了首家核算中心,率先实施了经济资本管理,率先开展了专项压力测试,率先实施了VAR值限额管理,率先引入了ISO质量体系认证,开创了中国银行业管理变革的先河。

上市10年来,北京银行致力于将风险管理打造成为北京银行的核心竞争力,坚持审慎稳健发展战略,坚守风险底线的信念,坚定战胜困难的信心,为投资者们打造一个最稳健的北京银行而努力前行。

截至2017年6月末,北京银行业资产总额21.20万亿元,负债总额20.32万亿元,均占全国银行业的9%左右,资产、负债总额比年初分别下降1.8%和1.9%。不良贷款余额305.83亿元,比年初下降32.6%;不良贷款率0.37%,比年初下降0.22个百分点,远低于全国银行业平均水平。

风险管理助力华丽转身

从成立初期的艰难起步,到发展阶段的高速成长,北京银行始终坚持“稳健经营、内控优先、全员参与、过程管理”的风险管理理念,实现了从一家濒临倒闭的小银行到全球百强商业银行的华丽转身。

2002年至2005年,北京银行开始逐步引入市场风险及操作风险管理理念,按照“权限集中、差别授权”的原则进行授权管理;2005年至2008年,依照该行风险管理规划,着手完善总行风险架构,加强政策系统建设,风险管理体系初步建立;2008年末至2010年末,北京银行的风险管理体系进入强化阶段,形成了完整的风险管理组织架构体系,覆盖并强化了信用风险、市场风险和操作风险三大风险的组合管理。

2009年初,借鉴ING先进的风险管理经验,北京银行提出了构建“制度执行、检查执行、监督执行”三道内控防线的管理思路,形成了由业务部门、风险部门与审计部门构建的三道防线,实现由部门银行到流程银行的转变。

同年,为强化外埠分行管理,北京银行提出了“三个阶段”的风险管理组织模式,即初创期、成长期和成熟期,按照分行不同发展阶段实施差异化管理,初步构建分行层面风险管理体系。

2010年以来,北京银行不断规范分行风险管理架构,积极推动分行信贷“六集中”管理机制落地实施;明确分行的支行管理模式,通过信贷业务集中管理,减少支行操作性职责,降低支行环节的操作风险,明确支行操作风险管理要求,确保操作风险管理覆盖支行网点。

2013年,为前移风险管理关口,加强风险管理与业务发展的契合度,北京银行提出以风险管理的三道防线为基础,在业务部门第一道防线与风险部门第二道防线之间组建风险管理团队,实现风险嵌入式管理。

作为强化全面风险管理的创新性举措,经过1年的推动落实,金融市场、公司银行、零售银行风险管理中心相继成立,增强了市场敏感性和快速反应能力,使风险管理更贴近市场、更贴近业务,在满足业务发展的基础上,实现差异化风险管理,进一步完善全面风险管理体系。

此外,北京银行还进一步严格授权管理,实施差异化授权管理。要求各单位按照“逐级授权、权责匹配、谁授权谁管理”的原则开展转授权工作,不断提升授权管理工作的有效性、科学性和全面性,逐步构建专业化、标准化、精细化的授权管理体系。

风险管理水平大幅提高

为提升风险管控的科学性、准确性和效率性,北京银行始终将信息系统与模型工具的开发作为工作的重要方面,借助新资本协议实施契机,结合ING技援项目,风险管理科技化水平大幅提高。

2005年,北京银行通过引入经济资本管理方法,从最初的贷款和部分表外业务,逐步扩展到信用风险、市场风险和操作风险,全面覆盖所有风险业务品种,在绩效考核中予以体现,最终实现以风险调整后的资本回报作为重要考核内容。

2007年,在战略投资者ING集团的技术援助下,北京银行启动了压力测试项目,对所有对公贷款和本币债券进行全面压力测试。目前,压力测试成为全行全面风险管理的核心工具之一。

2009年以来,北京银行根据全行风险偏好和资本规划提出经济资本风险限额、信用风险限额和市场风险限额,强调各项风险限额的刚性指标,通过与激励约束政策结合,有效降低中长期贷款、信用贷款、房地产贷款比例,支持实体经济的发展和消费贷款业务,提高新农村建设、文化创意产业、中小企业、节能减排等国家鼓励行业、企业的贷款占比。

不仅如此,通过加大对于系统、模型的研发力度,北京银行风险管理的科技支撑能力大幅提升。

2007年启动OPICS系统三期项目,2011年进行升级改造,使得市场风险管理系统日渐全面化,减少了风险报告及限额监控的手工操作,风险管理不断向报告准确化、监控及时化、管理科学化发展。

2010年,北京银行启动信用风险与评级模型项目,2013年通过新资本协议实施完成零售评分卡和非零售PD优化项目,开发零售评分卡系统和非零售内部评级系统,嵌入信贷业务操作流程,提升信用风险管理的风险排序和风险计量能力。

值得一提的是,操作风险标准法项目作为北京银行新资本协议里程碑项目之一,于2013年5月正式启动,历时1年半时间,完成了项目咨询、三大工具开发、内控与合规整合、系统开发上线、项目试点推广及人员培训等多项工作,在操作风险与内控、合规整合方面开创了行业先河,探索出一套适合中小商业银行操作风险管理和内控建设的崭新模式。

在风险流程方面,北京银行通过再造优化,运营保障能力大力提升,实现了“由弱到强”的转变。此外,北京银行不断推进新资本协议的实施,风险防范内生机制建设大大加强,更是实现了“由外到内”的转变。

针对新资本协议的实施,北京银行建立了由高管层延伸至业务部门专家的三级新资本协议实施工作组织架构。截至目前,操作风险标准法、零售打分卡体系、非零售内评PD优化、新一代资产负债系统、零售押品管理系统、RWA系统一期等六个系统已经验收上线,启动零售分池、市场风险内部模型法、非零售押品管理系统项目。

2015年,是新协议实施关键里程碑年,也是新协议项目“第二个项目高峰年”和“技术攻坚年”。北京银行将更加重视新资本协议成果应用、专业人才培育等,推动全行风险管理、资本管理迈上新台阶,为北京银行的战略转型、行稳致远提供有力支撑。

完善风险应急处置机制

面对当下经济转型以及金融改革带来的挑战,北京银行着眼宏观政策和经营环境变化,积极迎接新挑战,保持战略定力,坚守风险底线。

通过完善风险管理的公司治理机制,北京银行进一步完善决策层、管理层、执行层和监督层分工制约的风险管理体系。强化底线思维和合规经营理念,确保董事会风险偏好和发展战略从董事会层面逐级传导到基层单位,确保全行稳健经营和全面可持续发展。

同时,有效落实风险防控主体责任制,强化全员“守土有责、守土负责、守土尽责”责任意识;加大培训力度,着力提升全行风险管理队伍适应新常态的专业能力和创新能力;强化考核激励机制,增强全员风险管控、合规经营的积极性、主动性;强调“零容忍”的风险文化,坚持“源头严防、过程严管、后果严惩”,建立起全业务、全流程、全部门、全员化的风险管理文化。

可以看到,当前,银行业在防风险和稳增长之间把握平衡的难度不断加大,优化金融资源供给、提升实体经济服务质效和优化风险管理体系、提升风险抵御能力的任务更加迫切,挑战更加严峻。

一方面,商业银行要回归本源,专注主业,切实提升服务实体经济的质效。另一方面,商业银行要主动应对风险挑战,不断强化全面风险管理。防控风险始终是金融企业的生命线,在经济下行期更要牢牢守住风险底线,扎紧“制度笼子”,把防控风险放在更加重要的位置。

为此,北京银行相关负责人表示,北京银行未来要进一步落实《银行业金融机构全面风险管理指引》,完善覆盖全流程、全业务、全产品的风险监测、计量和控制机制,加强投资机构综合业务风险管控,持续提高风险防控和抵御能力。

全力做好重点风险防控,按照实质重于形式的原则将各类交叉金融业务纳入全面风险管理,防止体系外风险跨领域传染放大。

同时,建立健全适应新形势发展的风险研判和预警体系,加大对重点领域、行业和客户的信用风险排查力度,实现对风险的有效应对和妥善处置。

此外,综合运用不良资产证券化、核销等多种渠道,加快处置存量风险;进一步强化以风险为导向的内审机制,进一步发挥内审增值作用,加强内控合规制度建设,紧盯关键制度、关键岗位和关键人员;加强信息科技风险防控,完善信息安全防护体系。

编辑:刘春燕


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