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 十年期国债创逾10个月单日最大跌幅 成交量创3月以来新高

作者:叶青

来源:华夏时报

发布时间:2017-10-30 18:06:11

摘要: 10月30日,受市场流动性紧张影响,中国国债现券与期货再度大跌。

 十年期国债创逾10个月单日最大跌幅 成交量创3月以来新高

本报记者 叶青 北京报道

10月30日,受市场流动性紧张影响,中国国债现券与期货再度大跌。截至下午收盘,十年期国债1712收跌0.88%,创逾10个月单日最大跌幅,最新价92.56,盘中最低价92.23,持仓量61877手,创今年3月来新高,资金流出1.43亿。五年期国债1712收跌0.5%,最新价95.955,盘中最低价95.75,持仓量59431手,创去年1月来新高。

消息面上,央行周一连续第二日进行500亿元63天逆回购操作,此外还有700亿元7天期逆回购操作、300亿元14天期逆回购操作,鉴于今日将有1100亿元逆回购到期,央行公开市场净投放400亿元。

央行连续几日增加市场投放规模,资金面仍现趋紧态势,当日货币市场利率全线上涨,隔夜shibor报2.7200%,上涨0.19个基点;7天shibor报2.8880%,上涨0.92个基点;3个月shibor报4.3926%,上涨0.25个基点。3个月shibor连涨14日,创逾9月12日以来新高。

与此同时,今年以来,社会融资规模与广义货币M2增速差距有所扩大。对此,中国人民银行参事、中欧陆家嘴国际金融研究院常务副院长盛松成日前撰文指出,这主要是金融监管加强、金融去杠杆的结果。不过,盛松成表示,社会融资规模与M2增速背离是暂时。

中金固收团队也在其报告中称,当前市场情绪非常脆弱,对经济增长和通胀预期担忧升温,资金面担忧再起,金融监管加强预期重燃,美国债券收益率创新高,多因素共同推动国内债券利率上行,10月整体上央行的操作态度是相对宽松的。

10月13日,央行对月内三笔MLF到期进行了一次性加量续作,MLF余额整体保持了平稳增长。而在10月中旬债券市场调整突破前高之际,央行也连续进行了大额逆回购净投放,逆回购余额再度明显攀升,对资金面相对呵护的态度明显。对于债券收益率走高,该团队认为,美债美元走高一定程度上验证了市场空头的判断,也部分影响了大家的情绪。

财政部财政科学研究所研究员贾康近期撰文认为,国债期货大幅波动反映出市场深层问题,比如:银行、保险等机构无法参与国债期货交易,国债期货市场与债券市场交易主体不匹配;现券市场缺少有效风险对冲工具,国债期货市场品种不丰富等。

编辑:刘春燕


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