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商业银行流动性风险管理办法修订 拟新引入三大量化指标

作者:张夏楠

来源:华夏时报

发布时间:2017-12-6 16:48:18

摘要:近日,银监会《商业银行流动性风险管理办法(试行)》进行了修订。已形成的《商业银行流动性风险管理办法(修订征求意见稿)》自12月6日向社会公开征求意见。

商业银行流动性风险管理办法修订 拟新引入三大量化指标

本报记者 张夏楠 北京报道

近日,银监会《商业银行流动性风险管理办法(试行)》进行了修订。已形成的《商业银行流动性风险管理办法(修订征求意见稿)》自12月6日向社会公开征求意见。

现行的《流动性办法(试行)》自2014年3月实施,目前只包括流动性比例和流动性覆盖率两项监管指标。其中,流动性覆盖率仅适用于资产规模在2000亿元(含)以上的银行,资产规模在2000亿元以下的中小银行缺乏有效的监管指标。

2015年9月时,银监会曾对《流动性办法(试行)》进行了相应修订,将存贷比由监管指标调整为监测指标。

而在此次修订后,办法新引入了三个量化指标:净稳定资金比例、优质流动性资产充足率及流动性匹配率。

其中,净稳定资金比例,等于可用的稳定资金除以所需的稳定资金,监管要求为不低于100%。该指标值越高,说明银行稳定资金来源越充足,应对中长期结构性问题的能力越强。

优质流动性资产充足率,等于优质流动性资产除以短期现金净流出,监管要求为不低于100%。该指标值越高,说明银行优质流动性资产储备越充足,抵御流动性风险的能力越强。

流动性匹配率,等于加权资金来源除以加权资金运用,监管要求为不低于100%。该指标值越低,说明银行以短期资金支持长期资产的问题越大,期限匹配程度越差。

就指标的适用范围来看,银监会有关部门负责人解释,净稳定资金比例风险敏感度较高,但计算较为复杂,且与流动性覆盖率共用部分概念。因此,采用与流动性覆盖率相同的适用范围,即适用于资产规模在2000亿元(含)以上的商业银行;而优质流动性资产充足率相比更加简单、清晰,便于计算,较适合中小银行的业务特征和监管需求,因此适用于资产规模在2000亿元以下的商业银行;流动性匹配率计算较简单、敏感度较高、容易监测,可对潜在错配风险较大的银行进行有效识别,适用于全部商业银行。

此外,修订后的《流动性办法》进一步完善流动性风险监测体系。对部分监测指标的计算方法进行了合理优化,强调其在风险管理和监管方面的运用。办法同时细化了流动性风险管理相关要求,如日间流动性风险管理、融资管理等。

上述相关负责人表示,修订后的《流动性办法》将于2018年3月1日起生效。为避免对银行经营及金融市场产生较大影响,会合理设置过渡期。

具体来说,考虑到优质流动性资产充足率和流动性匹配率为新增指标,为避免短期内对不达标银行业务经营造成较大影响,这两项指标的达标期限为2018年底和2019年底。但净稳定资金比例由于已具有较长的监测历史,银行较为熟悉,故不设置过渡期。另外,对于资产规模新增到2000亿元的银行也将会有一定的缓冲期。

责任编辑:孟俊莲 主编:冉学东

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